我尝试着创造一个股票市场模拟器(也许最终会发展成一个预测AI)，但是我在寻找数据方面遇到了困难。我正在寻找(希望是免费的)历史股票市场数据的来源。
理想情况下，它将是一个非常细粒度(秒或分钟间隔)的数据集，包含纳斯达克和纽约证券交易所(如果我有冒险精神，可能还包括其他)的每个符号的价格和交易量。有人知道这类信息的来源吗?
我发现这个问题表明雅虎提供CSV格式的历史数据，但我一直无法找到如何在粗略的检查网站链接得到它。
我也不喜欢在CSV文件中逐个下载数据的想法……我想雅虎会很生气，在我收到几千个请求后就把我关了。
我还发现了另一个问题，让我觉得我中了大奖，但不幸的是，OpenTick网站似乎已经关闭了它的大门……太糟糕了，因为我觉得这正是我想要的。
我还可以使用每天每个符号的开盘/收盘价格和成交量的数据，但我更喜欢所有的数据，如果我能得到的话。还有其他建议吗?
当前回答
我们从Kibot.com购买了12年的日内数据，对其质量相当满意。
至于存储要求:所有美国股票(超过8000个符号)12年1分钟的数据大约100GB。
与滴答滴答的数据情况略有不同。如果只记录时间和销售额，那么所有美国股票每月大约需要30GB的数据。如果你想把买入价/卖出价的变化和交易一起存储，你可以期望每个月150GB。
我希望这能有所帮助。如果还有什么我能帮忙的，请告诉我。
其他回答
看看Mergent历史证券数据API - http://www.mergent.com/servius
NASDAQ为每个符号提供10年的历史EOD数据
http://www.nasdaq.com/aspx/historical_quotes.aspx?symbol=AAPL&selected=AAPL
您可以自动化下载此数据的过程。
我使用eodData.com。它的价格相当公道。每个月只需30美元，你就可以获得美国所有交易所30天的1分钟、5分钟和60分钟的条形图，以及大多数其他交易所1年的EOD数据。
以秒或分钟为间隔的纳斯达克和纽约证券交易所的每个符号的数据集将是巨大的。
假设这两个交易所总共有4000家公司上市(这可能是一个非常低的数字，因为在纳斯达克上市的公司有3200多家)。对于以秒为间隔的数据，假设每天有6.5个交易小时，那么每个公司每天就有23400个数据点，或者这一天总共有大约93,600,000个数据点。假设一年有200个交易日，仅一年就有大约187.2亿个数据点。
也许你想先从一个小点的集合开始?
我们从Kibot.com购买了12年的日内数据，对其质量相当满意。
至于存储要求:所有美国股票(超过8000个符号)12年1分钟的数据大约100GB。
与滴答滴答的数据情况略有不同。如果只记录时间和销售额，那么所有美国股票每月大约需要30GB的数据。如果你想把买入价/卖出价的变化和交易一起存储，你可以期望每个月150GB。
我希望这能有所帮助。如果还有什么我能帮忙的，请告诉我。
